black-scholes:Black-Scholes 实现

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文件名称：black-scholes:Black-Scholes 实现
文件大小：4KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-06-01 23:04:29
JavaScript 布莱克-斯科尔斯 布莱克-斯科尔斯公式 这是对欧洲看涨期权定价的 Black-Scholes 模型的实现。 假设： 股票收益遵循几何布朗运动 标的资产不支付股息 无风险资产的收益率是恒定的 市场上没有套利机会 安装 $ npm install bs-formula 用法 var bs = require ( 'bs-formula' ) ; var inputs = { currentPrice : 57 , // current price of the underlying asset strikePrice : 50 , // strike price of the option interestRate : 0.01 , // annual risk-free interest rate volatility :

【文件预览】：
black-scholes-master
----.gitignore(22B)
----.jscsrc(1024B)
----package.json(365B)
----Makefile(279B)
----History.md(42B)
----Readme.md(1KB)
----circle.yml(36B)
----lib()
--------index.js(1KB)
----test()
--------index.js(538B)