随机利率下索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型 (2008年)

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文件名称：随机利率下索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型 (2008年)
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更新时间：2021-04-28 00:04:30
自然科学 论文 考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数 Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独 立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准 Weiner过程,损 失分布为 Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式,并利用一阶矩给出了有利 率因素时的一类 NCD保费策略。在实例分析部分,分析了模型的合理性,给出了 NCD策略的数值 计算结果。