索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型 (2010年)

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文件名称：索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型 (2010年)
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更新时间：2021-05-14 03:27:23
自然科学 论文 研究了一类风险过程,其中保费收入为复合 Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保 单到达过程的 p稀疏过程 。给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,得到了破 产概率满足的 Lundberg不等式、最终破产概率及有限时间内破产概率的一个上界和生存概率的积分微 分方程,且通过数值例子,分析了初始准备金、保费收入、索赔支付及保单的平均索赔比例对保险公司破产 概率的影响 。