带有交叉杠杆的多元随机波动率模型 (2011年)

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文件名称：带有交叉杠杆的多元随机波动率模型 (2011年)

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更新时间：2024-06-21 02:40:26

自然科学 论文

在研究分析多元金融时间序列的相关结构时,为了得出一个多元SV模型的贝叶斯估计,提出了利用MCMC模拟的贝叶斯估计方法。该方法是在一元杠杆SV模型贝叶斯估计方法的基础上进行的扩展,而且是利用单步移动和多步移动抽样的方法提出的一个新的有效的MCMC算法。应用该方法对带有交叉杠杆的多元随机波动率模型进行了研究。