期权定价包:选定期权的定价函数与替代方法-matlab开发

时间:2024-06-19 11:58:54
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文件名称:期权定价包:选定期权的定价函数与替代方法-matlab开发

文件大小:34KB

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更新时间:2024-06-19 11:58:54

matlab

该软件包包括 Matlab 函数,用于使用替代方法为各种选项定价: 1) Barone-Adesi 和 Whaley (1987) 看涨期权价格的二次近似 2) 使用二项式近似的美式看涨期权价格 3) 标的商品连续支付的二项式期权价格 4)使用二项式树的美式看涨期权的对冲参数 5) 标的股票按比例分红的股票期权的二项式期权价格 6) 由于 Bjerksund 和 Stensland (1993) 而产生的美国电话的近似值 7) 使用二项式近似为美式看涨期权定价 8) 使用二项式近似为期货货币期权定价 9) Roll-Geske-Whaley 的美式看涨期权价格,支付一支固定股息支付股票 10) 美式永久看涨期权的价格 11)使用二项式近似的美式看跌期权价格 12) Johnson (1983) 对美国看跌期权价格的近似 13) Kemma 和 Vorst (1990) 的亚洲几何平AS


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