文件名称：CFH Toolbox（特征函数期权定价）：期权定价转换方法的实现-matlab开发
文件大小：1.85MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 03:21:09
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CFH 工具箱是金融中特征函数变换方法的集合，可用于例如仿射跳跃扩散模型（如 Heston 或 Pan）中的美式/欧式期权定价、CIR 或 Vasicek 规范中的无风险债券或 CDS 价差定价以及许多其他型号。 工具箱是金融中特征函数变换方法的集合。 它结合了 Duffie/Pan/Singleton (2000) 的仿射跳跃扩散 (AJD) 期权定价的开创性方法与 Carr/Madan (1999) 和 Chourdakis (2004) 的快速傅立叶变换方法。 完整记录的 CFH 工具箱... - 允许用户根据其结果特征函数和扩展特征函数、看涨期权价格和隐含密度评估所有可能的 AJD 过程。 AJD 进程可以拥有任意数量的跳转组件。 - 可以从用户提供的特征函数中获取欧洲看涨期权价格。 - 可以从用户提供的 Lévy 过程的特征函数中获得美式看涨期权和看跌期权价格。 - 可以
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