【文件属性】：
文件名称：定价篮子期权：篮子期权定价函数-matlab开发
文件大小：4KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-06-01 17:58:40
matlab
使用蒙特卡罗模拟为篮子期权定价的函数。 您可以指定是否需要美式期权。 对于美式期权，它遵循 LMS 算法。 您可以选择指定平均日期、平ASP格、平均类型等。
asianbasket.m 和 europeanbasket.m 是定价文件。 bagset.m 是生成用于定价函数的结构的函数。 testfile.m 就是一个例子。
对于 LMS，它从以下页面中汲取灵感： http://leippold.googlepages.com/longstaffSchwartz2a.html
【文件预览】：
basket.zip