文件名称:定价篮子期权:篮子期权定价函数-matlab开发
文件大小:4KB
文件格式:ZIP
更新时间:2024-06-21 11:45:20
matlab
使用蒙特卡罗模拟为篮子期权定价的函数。 您可以指定是否需要美式期权。 对于美式期权,它遵循 LMS 算法。 您可以选择指定平均日期、平ASP格、平均类型等。 asianbasket.m 和 europeanbasket.m 是定价文件。 bagset.m 是生成用于定价函数的结构的函数。 testfile.m 就是一个例子。 对于 LMS,它从以下页面中汲取灵感: http://leippold.googlepages.com/longstaffSchwartz2a.html
【文件预览】:
basket.zip