带干扰和支付红利的经典风险模型的最优投资① (2013年)

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文件名称：带干扰和支付红利的经典风险模型的最优投资① (2013年)

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更新时间：2024-07-07 09:36:28

自然科学 论文

研究了带干扰和支付红利的经典风险模型,在保险公司对外投资风险资产和无风险资产时,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到破产概率最小的最优投资比例以及最小破产概率的Lundberg上界.