带干扰和支付红利的经典风险模型的最优投资① (2013年) 时间:2021-06-17 15:49:48 【文件属性】: 文件名称:带干扰和支付红利的经典风险模型的最优投资① (2013年) 文件大小:1.01MB 文件格式:PDF 更新时间:2021-06-17 15:49:48 自然科学 论文 研究了带干扰和支付红利的经典风险模型,在保险公司对外投资风险资产和无风险资产时,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到破产概率最小的最优投资比例以及最小破产概率的Lundberg上界. 立即下载