线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型 (2010年)

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文件名称：线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型 (2010年)

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更新时间：2024-06-02 19:07:19

自然科学 论文

在线性红利下将保单到达过程推广为Poisson过程,并通过添加Brownian运动来刻画保险公司不确定的收益和付款,建立线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型。运用鞍方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分-微分方程。