阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利 (2013年)

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文件名称：阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利 (2013年)
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更新时间：2021-05-30 09:01:32
自然科学 论文 研究了阈红利策略下的对偶风险模型，其公司盈余是一个样本路径满足向下免跳的L6vy过程，总收入过程是一个可改变的复合泊松过程与一个独立的维纳过程之和.获得了直到破产为止的红利折现期望值V（u；6）满足的一组可积微分方程，利用其中一个可积微分方程即可得到V（u；6），在利润额服从混合指数分布的情形下求解了V（u；6）.用拉普拉斯变换得到了V（u；6），并说明最优红利边界的获得方法.