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文件名称：非齐次Poisson跳-扩散再装股票期权的定价 (2007年)
文件大小：2.37MB
文件格式：PDF
更新时间：2021-04-26 02:40:46
自然科学 论文
文章假定股票价格过程遵循非齐次Poisson跳跃扩散过程，并且股票预期收益率μ（t）、波动率σ（t）和无风险收益率r（t）均为时间的函数，在风险中性定价模型中，得到了再装股票期权的定价；比较了时间依赖参数下与参数为常数下的定价公式，并讨论了当有红利率为δ（t）时的期权定价公式。