广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价 (2014年)

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文件名称：广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价 (2014年)

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更新时间：2024-06-18 17:27:52

自然科学 论文

主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价。 利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理，得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式，并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系。