文件名称：matlab自相关代码-varexternal:复制外部乐器var
文件大小：33KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-12 08:59:32
系统开源
matlab自相关代码该程序包使用R中的外部仪器估计向量自回归模型。它基于 “用外部仪器识别的结构矢量自回归的推论”，Montiel Olea，JoséL； 股票，詹姆斯·H。 沃森（Watson），马克W（Mark W）； 哥伦比亚大学工作论文。 相应的Matlab代码和示例数据可在此处找到： 安装： install.packages（“ devtools”）devtools :: install_github（“”）库（varexternal） 内容 目前，包括两种不同的脉冲响应置信区间（CI）： 增量法 安德森-鲁宾置信集 置信区间对于弱仪器的构造是稳健的。 请注意，对于强大的仪器估计，CI会收敛到标准CI间隔。 此外，作者还提出了一种经过改进的Wald检验，作为针对弱仪器问题的检验，该检验也包含在包装中。 目前不包括引导程序。 […]这些弱仪器的鲁棒置信度集应常规用于由外部仪器识别的脉冲响应系数。 连同我们的弱仪器鲁棒置信集，我们建议从业者报告关于外部工具不相关的零假设的Wald统计量，或者报告第4.2节中所述的异方差稳健的第一阶段F统计量。 这些统计数据的较大值（例如，> 1
【文件预览】：
varexternal-master
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