文件名称：具有未知需求模型的动态定价：渐近最优的半近视策略-研究论文
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更新时间：2024-06-29 09:09:42
Revenue management pricing
我们考虑在 T 周期的时间范围内销售一组产品的垄断者。 卖家最初并不知道产品线性需求曲线的参数，但可以根据需求观察进行估计。 我们首先假设卖方对需求曲线的参数一无所知，然后考虑卖方知道现有价格下的预期需求的情况。 结果表明，相对于了解潜在需求模型的洞察力，T 期间可实现的最小收入损失在前一种情况下为√T，在后一种情况下为logT。 为了推导出实际可行的定价策略，我们将广泛使用的称为贪婪迭代最小二乘法 (ILS) 的策略作为出发点，该策略结合了顺序估计和短视价格优化。 众所周知，贪婪 ILS 策略本身存在学习不完全的问题，但我们表明贪婪 ILS 的某些变体实现了最小渐近损失率。 为了突出表现良好的定价政策的基本特征，我们推导出渐近最优性的充分条件。