文件名称：收益率的分布-python 实现将numpy中的nan和infnan替换成对应的均值
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更新时间：2024-06-22 12:17:19
Options Futures Derivatives
10.3 收益率的分布 利用股票价格的对数正态特性，可以获得时间 t与 T之间股票连续复利 收益率概率分布的有关信息。将 t与 T之间的连续复利年收益率定义为η①， 得到： S SeT T t= −η( ) 和 η = − 1 10 10 T t S S Tln ( . ) 由于 ln ln lnS S S ST T− = 方程（10.6）给出： ( ) ( )ln ~ , . S S T t T tT ϕ µ σ σ− − − 2 2 10 11 ① 区分连续复利收益率η和无复利的年收益率是很重要的，后者为� 并总是等于η。 期货开户中心_帮助在最优质大公司低交易费开户转户_点击http://www.qhkhzx.com