【文件属性】:
文件名称:matlab生成维纳过程代码-sdeint:Ito或StratonovichSDE的数值积分
文件大小:42KB
文件格式:ZIP
更新时间:2021-05-20 04:21:19
系统开源
matlab生成维纳过程代码sdeint
Ito或Stratonovich
SDE的数值积分。
概述
sdeint是一组用于整合Ito和Stratonovich随机常微分方程(SODE)的数值算法。
它具有简单的功能,可以按与scipy.integrate.odeint()或MATLAB的ode45类似的方式使用。
已经存在一些提供Euler-Maruyama和Milstein算法的python和MATLAB软件包,以及其他一些软件包。
那我为什么还要再做一个包装呢?
这是因为用更好的方法进行了25年的进一步研究,但是由于某种原因,我找不到任何开源参考实现。
甚至不包括Kloeden和Platen在1992年发布的那些方法。因此,我将致力于在此处逐步添加一些改进的方法。
这是python中的原型代码,因此不是为了速度。
需要速度时,以后可以随时使用C中的循环重写这些内容。
警告:这是一个早期的预发行版本。
等待版本1.0。
错误报告非常欢迎!
职能
伊藤方程dy
=
f(y,t)dt
+
G(y,t)dW的itoint(f,
G,
y0,
tspan)
Stratonovich方程dy
【文件预览】:
sdeint-master
----MANIFEST.in(246B)
----README.rst(6KB)
----sdeint()
--------integrate.py(26KB)
--------__init__.py(252B)
--------_broadcast.py(4KB)
--------wiener.py(10KB)
--------tests()
----requirements.txt(30B)
----tox.ini(79B)
----LICENSE(34KB)
----setup.py(2KB)
----docs()
--------make.bat(7KB)
--------conf.py(9KB)
--------index.rst(423B)
--------Makefile(7KB)
--------modules.rst(55B)
--------sdeint.rst(439B)
----.gitignore(487B)