文件名称:基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究 (2013年)
文件大小:540KB
文件格式:PDF
更新时间:2024-06-10 16:36:59
自然科学 论文
讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解。
文件名称:基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究 (2013年)
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自然科学 论文
讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解。