文件名称：价格发现的管道：一种机器学习方法-研究论文
文件大小：329KB
文件格式：PDF
更新时间：2024-06-09 12:13:02
price discovery order submission strategies
在检查信息流入价格时，经验文献通常集中于直接渠道，例如订单提交。 同时，理论认为市场条件应该具有实质性的附加影响。 对这种影响的经验分析在方法上具有挑战性，因此并不常见。 我们使用允许多个条件变量的机器学习技术来绕过这些挑战。 与理论一致，价格发现尤其受到诸如限价订单状态，价格历史记录，买卖价差和订单到达频率之类的条件的影响。 该书的状态和价格历史记录非常引人注目，其数量可与订单提交的数量相媲美。