深沪股市月收盘指数的ADL(p,q)模型 (2007年)

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文件名称：深沪股市月收盘指数的ADL(p,q)模型 (2007年)
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更新时间：2021-04-29 10:27:37
自然科学 论文 利用计量经济学软件 EViews4.0,对深沪股市自开市至今 2004年10月 14年的大盘月收盘指数的波动进行了研究,建立了 2个市场相应的 ADL( p, q)模型,并对 2个市场 2004年 11月的月收盘指数进行了短期预测分析。从而为广大投资者提供一种短期的数学预测方法,研判大盘走势,把握投资机会;同时还对2个市场进行了格兰特(Granger)因果性检验,发现在显著性水平α=0.05下,深市(沪市)大盘月收盘指数不是(却是)沪市(深市)大盘月收盘指数变化的原因。