沪深A股市场惯性效应与反转效应的比较分析 (2008年)

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文件名称：沪深A股市场惯性效应与反转效应的比较分析 (2008年)
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更新时间：2021-05-17 16:52:41
自然科学 论文 采用Jegadeesh等的研究方法，对沪深A股市场惯性效应和反转效应进行了检验和比较。实证结果显示：市场趋势上，沪深两市的走势具有很强的连动性，均表现为短期的惯性收益、中期的反转收益和长期的惯性收益现象；市场表现上，沪深两市均表现了强者衡强、弱者衡弱和追涨杀跌的态势，但深市比沪市表现出了更强烈的惯性策略获利性。