ARIMA模型对沪深300股价指数的实证分析* (2014年)

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文件名称：ARIMA模型对沪深300股价指数的实证分析* (2014年)
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更新时间：2021-04-27 14:00:05
自然科学 论文 目的从股价的历史走势中找出变化规律，寻找模型为投资者提供决策参考。方法依据2011年沪深300股价指数的数据，运用Eviews 6．0，建立ARIMA模型。结果 建立了MA(1)模型，模型拟合效果较好，预测值接近实际值。结论模型具有较好的预测效果和现实意义。