文件名称：matlab代码影响-levy-option-pricing:基于Levy随机过程的Matlab期权定价和校准方法的实现
文件大小：680KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-11 03:21:08
系统开源
matlab代码影响征费期权定价 基于Levy随机过程的期权定价和校准方法的面向对象Matlab实现。 以下是我的关于Levy模型的买卖标定的硕士论文的一章。 它利用了一些提供的代码。 定价算法比较 本章中开发的定价算法均旨在有效地计算写在同一底层证券上的多个欧洲看涨期权。 虽然基于傅立叶变换的算法分别通过前进到FFT和FRFT算法逐渐提高了理论计算效率，但COS方法利用了余弦级数展开的相当快的收敛特性。 在本节中，我们将检查以下四种定价算法的我们自己的MATLAB实现的实际性能： pFT：天真傅立叶变换定价，如[subsec：numerical_algorithms]节中所述 pFFT：基于FFT算法的傅立叶定价，请参见[subsec：numerical_algorithms]部分 pFRFT：基于FRFT算法的傅立叶定价，请参见部分[subsec：numerical_algorithms] pCOS：COS定价方法，如[sec：cos_method]节中所述 有关常规MATLAB实现架构的详细信息，请参见附录[app：matlab_implementation]。 为了在下一章[c
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levy-option-pricing-master
----pricing()
--------Pricer_BS.m(1KB)
--------Pricer_FFT.m(3KB)
--------CF_Pricer.m(1KB)
--------Pricer_FRFT.m(3KB)
--------Pricer_FT.m(2KB)
--------Pricer_COS.m(4KB)
--------Pricer_QGK.m(1KB)
----images()
--------pricing_error_vs_cos_n.jpg(159KB)
--------pricing_error_for_parameter_set.jpg(193KB)
--------pricing_error_vs_b-a.jpg(141KB)
--------cputime_vs_n.jpg(154KB)
--------pricing_error_vs_cputime.jpg(146KB)
----calibration()
--------engines()
--------loss()
--------data()
----examples()
--------ComparePricingMethods.m(4KB)
--------PlotCalibrationTargetFunctionCGMY.m(4KB)
--------COSTruncationBoundDependence.m(6KB)
--------simulation_studies()
--------PlotCalibrationTargetFunctionBS.m(2KB)
----test()
--------TestCalibrationEngine_SQP_BS.m(1KB)
--------TestPricers_CGMY.m(2KB)
--------TestPricers_BS.m(2KB)
--------TestConvolutionFFT.m(773B)
--------TestFFT.m(1KB)
--------TestSQP.m(586B)
--------TestCalibrationEngine_SQP_CGMY.m(1KB)
--------TestFRFT.m(632B)
--------TestCharacteristicFunctions.m(837B)
----README.md(10KB)
----math()
--------interpolation()
--------fourier_methods()
--------characteristic_functions()
--------optimisation()
----data()
--------EuroSTOXX()