文件名称：matlab的欧拉方法代码-OptionPricing:期权定价的有用代码和脚本
文件大小：17.39MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-15 05:47:53
系统开源
matlab的欧拉方法代码期权定价 此存储库收集了我在学习计算金融过程中发现的功课答案和有用的代码/脚本。 档案清单 hw1.py：Box-Muller算法和基本的蒙特卡洛模拟 hw2.py：MC模拟，具有：控制变量方法，分层抽样方法，重要性抽样方法 hw3.py ：二维GBM； 使用Euler方案和解析公式的Merton Jump和CIR模型 hw4.py ：希腊语：逐行导数方法； 中心差法似然比法 hw5.py ：美国选项：Longstaff-Schwartz方法 PDE-BSM ：Matlab脚本解决了hw6-sol.pdf中的问题。 解决基于PDE的BSM的不同方法。
【文件预览】：
OptionPricing-main
----hw6_sol.pdf(180KB)
----hw2_sol.pdf(140KB)
----hw2.py(4KB)
----hw1.py(4KB)
----hw4.py(2KB)
----PDE-BSM()
--------hw6_sol.pdf(180KB)
--------EuPutExpl.m(741B)
--------AmPutCK.m(2KB)
--------EuPutImpl.m(895B)
--------FDM1DAmPut.m(1KB)
--------hw6.m(4KB)
--------BSMPut.m(173B)
--------DOPutCK.m(874B)
----hw5.py(774B)
----hw1_sol.pdf(18.6MB)
----hw3.py(3KB)
----README.md(739B)
----hw5_sol.pdf(283KB)
----hw3_sol.pdf(141KB)
----hw4_sol.pdf(130KB)