文件名称：知情交易概率：该软件包允许计算双边交易中知情交易的概率。-matlab开发
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更新时间：2024-06-21 06:02:06
matlab
知情交易概率 (PIN) 表示交易过程中的交易对手拥有关于所交换资产价值的优越信息的概率。 这是市场微观结构实证研究中的一个关键概念。 计算 PIN 所需的参数是从交易过程的理论模型的估计中获得的。 Easley 等人讨论了详细信息。 (1996) 等。 这个包包含一个 Matlab 函数，它计算资产市场理论模型产生的交易博弈的经验可能性。 然后使用最大化此函数的参数来计算 PIN。 附上详细的 pdf 格式自述文件，解释了 PIN 背后的理论模型。 该软件包还提供了一个示例文件，该文件使用来自实际资产市场的数据。 数据文件包括买入发起和卖出发起的交易数量，以及在多个交易日内不能归类为“无交易”的交易。 注意：该示例将 fminsearchbnd 包用于受约束的目标函数。 到目前为止，我已经使用 John D'Errico 的 fminsearchbnd 进行了测试，发布日期为
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Probability_of_Informed_Trading.zip