文件名称：论文研究-重尾指数估计中阈值k的简便优化估计.pdf
文件大小：1.2MB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-09 11:31:01
论文研究
论文研究-重尾指数估计中阈值k的简便优化估计.pdf, 重尾分布在风险管理和金融领域有极为重要的应用价值．提出了一种选取重尾指数估计阈值$k$的解析方法,称为简便优化估计．并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟, 发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精确性与稳健性, 三种方法都能得到令人满意的结果． 简便优化方法在精确性方面似乎略占优势, 计算方法简单, 且不受分布类型和重尾指数范围的影响, 在分布为Pareto型时基于简便优化方法的Hill估计依然具有相合性．