文件名称：Equity-Portfolio-Risk-MC_Sim:使用历史窗口来估计某些股票投资组合的风险价值和预期缺口
文件大小：4KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-07-19 10:37:34
Python
股票-投资组合-风险-MC_Sim 获取一篮子股票，包括股票代码、美元金额头寸、数据长度（历史窗口的大小）和回报天数（即 2 天回报）。 从雅虎财经下载历史价格数据。 该模块基于 Marco Avellaneda 教授的课堂笔记 ( )。 具体来说，可以参考大部分工作 产生 3 种类型的 VaR 和 ES 估计值。 PCA 提取显着特征值（返回 T 分布的 4 *度） 未清理的相关矩阵（返回具有 4 *度的 T 分布） 历史 - 从给定投资组合的历史回报计算
【文件预览】：
Equity-Portfolio-Risk-MC_Sim-master
----ep_sim.py(6KB)
----README.md(715B)
----test_ep.py(763B)