文件名称：optimal_weights.m:均值方差、指数、电力公用事业下具有高阶矩的投资组合分配-matlab开发
文件大小：3KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 03:07:00
matlab
- 包含混合优化算法（optimizer()）。 -series:T*N 矩阵包含 N 个资产的回报（T 数据点） -u_func：要使用的效用函数（1 个均值方差，2 个具有 I° 和 II° 阶矩的指数效用，3 个具有 I°、II°、III° e IV° 阶矩的指数效用） -select_sim: 0 (in sample simulation, 8 risk adversion level), 1(out of sample simulation with T data point,它使用指数平滑来估计comoments-见co_moments .m文件) 输出： -data：包含最佳投资组合权重的数组（取决于模拟的类型，如果在样本中：每列包含给定风险厌恶水平的最佳权重；如果在样本外：每列包含每个时间 T 的最佳权重，给定一个绝对风险厌恶的低和高水平，例如 2 和 20) -mean
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