文件名称：基于推广凯利公式的家庭投资策略研究
文件大小：462KB
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更新时间：2022-01-13 07:10:34
凯利公式 凯利方程式 凯利 Kelly Criter
本文在股票资产收益呈正态分布的假设下，通过采用推广到连续时间下凯利模型确定资产比例的思想，对家庭资产进行配置，并运用遗传算法求得了资产配置比例的近似最优解。经 Monte Carlo Method 模拟检验，由推广后的凯利模型所得的投资组合，实现了家庭财富增值以及降低组合波动标准差的效果，从而有效提高家庭资金的配置效率。