文件名称：投资策略的演变和凯利法则——达尔文的方法-研究论文
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更新时间：2024-06-29 08:28:09
Evolutionary finance portfolio
本文通过研究达尔文的选择和繁殖模型来补充对进化金融中凯利规则的理论研究，该模型通过遗传编程来维持投资策略的多样性。 我们发现优化长期业绩的投资策略可能出现在由不成熟的投资者组成的市场中。 无论市场是完备的还是不完备的，无论状态是 iid 还是 Markov，凯利规则都是作为渐近结果获得的。 通过依赖价格而不仅仅是依赖于国家的投资策略，市场投资组合在防止波动市场中的严重损失方面发挥着重要作用。