文件名称：matlab做趋势的代码-JohannsenMertensJMCBtimeseriesELB:Johannsen和Mertens的复制文件（J
文件大小：6.59MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-12 18:30:22
系统开源
matlab做趋势的代码复制文件 “具有有效下界的利率时间序列模型” 此自述文件描述了《货币，信贷与银行杂志》（2021年）中发布的“具有有效下限利率的时间序列模型”的复制文件集（“复制集”）。 复制集包含代码以及所有原始格式的输入数据，这些原始数据是从下面将要描述的原始来源中获取的。 作者 本杰明·约翰逊（联邦储备委员会；） Elmar Mertens，（德国联邦银行） 概述 我们的代码包含为R，Matlab和FORTRAN编写的程序。 主要计算是在FORTRAN中完成的，已使用matlab代码处理结果，创建图表，并使用R脚本准备数据输入。 我们还提供了bash脚本和GNU makefile来编译和执行部分代码。 此外，我们使用Wu和Xia（2016，JMCB）的matlab代码从其模型中生成样本外预测。 该代码已在不同的环境中运行（几乎）结果相同：ubuntu linux（版本18.04）和macOS Mojave上的Intel FORTRAN（含MKL）版本18和19。 Matlab版本2018a / b和2019a / b。 我们的FORTRAN代码使用OpenMP进行并行化；