文件名称：ar模型matlab代码-CMMrestat-TimeVaryingUncertainty:Clark，McCracken和Mertens的复
文件大小：587KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-14 02:47:37
系统开源
ar模型matlab代码复制文件 “建模时变不确定性 多视野预测误差” 此自述文件描述了《经济与统计评论》（2020年）中发布的“为多水平预测误差的时变不确定性建模”的复制文件集（“复制集”）。 复制集包含代码以及所有原始格式的输入数据，这些原始数据是从下面将要描述的原始来源中获取的。 作者 托德·克拉克（克利夫兰联邦储备银行） Michael W. McCracken（圣路易斯联邦储备银行） Elmar Mertens，（德国联邦银行）[^通讯作者：Elmar Mertens，] 概述 复制集以本自述文件和tar文件的形式出现。 tar文件cmm2018.tar包含几个目录的内容，其中包含该项目的代码和数据。 在描述我们的数据源之后，将在下面进一步描述其内容的使用。 数据 如本文第2节所述，该项目使用的数据包括SPF调查响应以及五个不同宏观经济变量的实现值。 我们的数据来自两个可公开获得的在线资源： 费城联邦储备银行的[^]。 圣路易斯联邦储备银行（Federal Reserve Bank of St. Louis）托管的[^]。 具体来说，我们从RTDRC中获得了以下变量的SPF平