文件名称：矩阵用matlab代码实现-MertensNasonQEstickyinformation:Mertens和Nason的复制文件（QE，202
文件大小：7.06MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-15 17:47:47
系统开源
矩阵用matlab代码实现复制文件 “通货膨胀和专业预测动态：粘性，持久性和波动性的评估” 量化经济学，2020，Vol 11（4），。 作者 Elmar Mertens，（德国联邦银行，） 詹姆斯·纳森（James M. Nason），（数控州立大学，） 概述 该存储库为我们的论文及其在线附录提供了复制文件。 复制文件包含代码以及我们的输入数据的原始副本（从下面进一步说明的原始来源中获得）。 该存储库托管在该存储库中，该存储库还提供了本文及其附录的工作论文版本。 我们的代码包含为Matlab和FORTRAN编写的程序。 主要计算在FORTRAN中完成，Matlab代码已用于处理结果，创建图表并准备数据输入。 我们还提供了bash脚本和GNU makefile来编译和执行部分代码。 除了Matlab脚本外，下面的说明涉及在linux（或macOS）命令行上发出的命令，其工作目录设置为放置相应脚本的文件夹。 Matlab脚本将从Matlab命令行或Matlab GUI执行。 该代码已在不同的环境中运行，结果基本相同：macOS Mojave和Catalina以及ubuntu linux（
【文件预览】：
MertensNasonQEstickyinformation-master
----.gitmodules(199B)
----montecarlo()
--------showCambridgeSIsimgridBias.m(6KB)
--------sim.makefile(3KB)
--------doMDD.sh(254B)
--------mdd.makefile(2KB)
--------cambridgesimSIthetaTVPlambdaTVP.f90(100KB)
--------showSimdata.m(2KB)
--------showCambridgeSIsimgridMDD.m(3KB)
--------cambridgesimMDD.f90(16KB)
----MertensNasonSI.pdf(420KB)
----fortranbox()
----MertensNasonSIsupplement.pdf(196KB)
----matlabbox()
----MertensNasonSIresultsappendix.pdf(14.08MB)
----main()
--------processmodelsCPI.sh(644B)
--------cambridge2018GDPD.dates.txt(6KB)
--------cambridgeSIthetaTVPlambdaTVPnormcdf.f90(149KB)
--------collectParametersCambridgeSI.m(7KB)
--------cambridgeSIthetaTVPlambdaTVPstderr.f90(44KB)
--------chartsMDD.m(7KB)
--------chartsLambdaSmootherSIMSE.m(9KB)
--------cambridge2018CPI.yNaN.txt(2KB)
--------cambridge2018CPI.dates.txt(5KB)
--------processstderrsCPI.sh(560B)
--------chartsCambridgeSIm2normcdf.m(21KB)
--------cambridge2018GDPD.yNaN.txt(3KB)
--------tabulateRMSE.m(10KB)
--------cambridgeSIthetaCONSTlambdaCONST.f90(114KB)
--------cambridgeSIthetaCONSTlambdaTVPstderr.f90(47KB)
--------makefile(3KB)
--------cambridgeSIthetaTVPlambdaCONSTstderr.f90(46KB)
--------showTermstructuresForecast.m(9KB)
--------chartsCambridgeSImodelfigures.m(21KB)
--------cambridge2018GDPD.yData.txt(36KB)
--------processstderrs.sh(468B)
--------chartMDDtimeseries.m(5KB)
--------tabulatePosteriorParams.m(9KB)
--------cambridgeSIthetaCONSTlambdaCONSTstderr.f90(49KB)
--------cambridgeSIthetaTVPlambdaTVP.f90(142KB)
--------cambridgeSIthetaCONSTlambdaTVP.f90(143KB)
--------processM2normcdf.sh(362B)
--------lambdaconst.makefile(3KB)
--------cambridgebox.f90(126KB)
--------cambridgeSIthetaTVPlambdaCONST.f90(112KB)
--------chartsPanelsCambridgeSIbaselinefigures.m(22KB)
--------cambridge2018CPI.yData.txt(27KB)
--------processmodels.sh(645B)
----.gitignore(232B)
----ucsv()
--------cambridge2018GDPD.dates.txt(6KB)
--------showUCSV.m(5KB)
--------cambridge2018GDPD.yNaN.txt(3KB)
--------makefile(2KB)
--------cambridge2018GDPD.yData.txt(36KB)
--------ucsvPL.f90(31KB)
----README.md(14KB)
----dataconstruction()
--------mat2fortran.m(418B)
--------CPIAUCSL.csv(15KB)
--------p_first_second_third.xlsx(15KB)
--------Mean_PGDP_Level.xlsx(18KB)
--------cambridgeDataCPI.m(5KB)
--------PQvQd.xlsx(190KB)
--------Mean_CPI_Level.xlsx(17KB)
--------logical2fortran.m(555B)
--------cambridgeDataGDPD.m(6KB)