【文件属性】：
文件名称：matlab代码加注释-quant_at:quant_at
文件大小：974KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-25 16:22:04
系统开源
matlab代码加注释用于算法交易的Python代码
这个项目是Python代码的集合，旨在复制Ernest
Chan博士的《算法交易》一书中的Matlab代码。
脚本的文件名反映了Chan博士的Matlab脚本名，例如Ratio.m的代码在Ratio.py
。
欢迎所有反馈，评论，请求。
要求
在上运行pip
install
numpy
scipy
statsmodels
pandas
arch
有3个大数据文件很难通过Github共享，可以通过以下链接下载：
代码将假定这些文件位于[HOME]/Dropbox/Public/data文件夹下。
将MAT文件转换为CSV
我更喜欢使用CSV文件，Pandas库使访问它们变得轻而易举，而且我可以轻松查看CSV文件的内容，并在必要时使用基于Unix的工具来操作它们，等等。是我做的从Chan博士的书中找到Matlab脚本来读取并准备数据，即TU_mom.m
，然后找到数据已准备就绪的点，
clear;
load('inputDataOHLCDaily_20120511',
'syms',
'tday',
'cl');
..
idx=strm
【文件预览】：
quant_at-master
----cointegrationTests.py(2KB)
----dd.py(510B)
----gapFutures_FSTX.py(647B)
----nile-water-level.csv(6KB)
----BRE.csv(31KB)
----TU_mom.py(2KB)
----pead.py(868B)
----corr.py(252B)
----SPY.csv(98KB)
----COPYING(34KB)
----HG.csv(30KB)
----Ratio.py(750B)
----conv_ekf.py(262B)
----FSTX.csv(64KB)
----coint_tables.py(7KB)
----bollinger.py(2KB)
----hurst.py(531B)
----earnann.zip(738KB)
----README.md(2KB)
----IGE.csv(90KB)
----USDCAD.csv(9KB)
----AUDCAD_unequal.py(2KB)
----johansen.py(8KB)
----halflife.py(314B)
----.gitignore(6B)
----pep_ko.csv(167KB)
----gld_uso.csv(24KB)
----TU.csv(34KB)
----ETF.csv(32KB)
----pyconometrics.py(13KB)
----stationarityTests.py(671B)
----ewa_ewc_2015_8.csv(70KB)