文件名称：基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略 (2012年)
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更新时间：2024-06-09 12:50:01
自然科学 论文
在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程。当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项,进而得到最优投资策略并讨论各种策略的运用对破产概率的影响。解决保险公司的投资资金分配问题,在实际应用中具有一定的参考价值。