基于生存概率的保险基金最优投资策略研究* (2008年)

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文件名称：基于生存概率的保险基金最优投资策略研究* (2008年)

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更新时间：2024-06-09 12:47:36

自然科学 论文

利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略，建立生存概率最大化的目标函数，得到最优投资策略满足的随机微分方程；在初始金逼近0时得到保险基金的最优投资策略的显示解；采用递推算法，得到初始准备金为任意值时的最优投资策略。