文件名称：随机波动率期权定价：计算赫斯顿股票的期权价格。 卷模型并说明参数敏感性。-matlab开发
文件大小：222KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 00:30:15
matlab
该应用程序使用 COS 封闭式解决方案计算 Heston 随机波动率模型的期权价格。 此外，它以图形方式说明了 Black Scholes 隐含波动率相对于 Heston 参数的敏感性。 免责声明：此应用程序仅用于说明/科学目的，不得用于商业用途。
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Stochastic%20Volatility%20Option%20Pricing.zip