文件名称：Heston-Volatility-Model:该程序将赫斯顿波动率模型应用于价格期权
文件大小：3KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-27 05:11:48
MATLAB
赫斯顿波动率模型 该程序将赫斯顿波动率模型应用于价格期权。 OptionPriceQuad.m 文件使用正交法，而 FiniteDifference.m 文件使用有限差分法。
【文件预览】：
Heston-Volatility-Model-master
----OptionPriceQuad.m(768B)
----HestonP.m(713B)
----README.md(197B)
----FiniteDifference.m(3KB)