Bridge Sampling:使用Bridges和Quasi Monte Carlo方法(布朗桥和伽马桥)进行采样-matlab开发

时间:2024-06-19 10:36:52
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文件名称:Bridge Sampling:使用Bridges和Quasi Monte Carlo方法(布朗桥和伽马桥)进行采样-matlab开发

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更新时间:2024-06-19 10:36:52

matlab

Joerg Kienitz和Daniel Wetterau的《金融建模》第7章和第8章的结果。 我们用准随机数来说明桥采样,在这种情况下是 Sobol 数。 我们涵盖了用于几何布朗运动的布朗桥和用于方差伽马过程的伽马桥。


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BridgeSampling.zip

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