我国豆粕期货市场混沌性分析 (2014年)

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文件名称：我国豆粕期货市场混沌性分析 (2014年)
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更新时间：2021-05-15 17:42:49
自然科学 论文 文章利用2001 年1 月至2012 年12 月共2912 个我国豆粕期货价格时间序列为样本,基于C-C 与G-P 相结合的方法重构了最佳嵌入维为9 且最佳延迟时间为29 的相空间,在此基础上得到非整数形式的分形维,并通过小数量法得到正的最大Lyapunov 指数,论证了我国豆粕期货市场的混沌特征。研究表明,我国豆粕期货市场并非有效市场,其价格波动兼具随机与确定性,不具备长期预测能力,但可进行周期为251 d 的短期预测,这对期货市场价格的预测研究具有很好的借鉴意义。