论文研究-期现套利对我国股指期货市场波动性影响分析.pdf

【文件属性】：
文件名称：论文研究-期现套利对我国股指期货市场波动性影响分析.pdf
文件大小：1.16MB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 12:05:32
论文研究 论文研究-期现套利对我国股指期货市场波动性影响分析.pdf,  利用计算实验金融的方法，在MASON系统的基础上进行二次开发，建立一个股票和股指期货并存的跨市场计算实验金融平台，进行模拟实验，产生5秒钟高频数据，分析期现套利者的数量变化对股指期货市场波动性的影响. 研究发现，期现套利者过多或过少都会影响市场稳定，保持合理数量的套利者对降低市场波动性和价格发现有着重要的意义. 监管机构应当加强监管的效率和质量，保证投资者结构的合理，同时丰富市场中投资者的种类，保证市场的多样性.