文件名称：论文研究-基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究.pdf
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文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 12:53:08
论文研究
论文研究-基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究.pdf, 随着国际金融资本和投机资金不断涌入能源市场, 能源价格的震荡幅度加剧, 为了积极应对这种挑战, 需要准确度量价格波动带来的风险, 因此本文提出能源价格风险值(VaREP)指标, 建立了基于Copula-VaR的能源价格风险模型, 定量研究能源投资组合的风险. 理论推导和实证研究结果表明, 基于Copula-VaR的能源价格风险模型充分考虑了能源价格之间的相互关系优化组合权重, 在计算能源投资组合权重分配时, 与历史模拟法、等权重分配方法和单一投资方案相比, 能更好地降低投资风险.