文件名称：Wolverine-Mean-Reversion:回测均值回归策略
文件大小：27.11MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-26 13:08:20
R
金刚狼回测 ###Back-testing 均值回归和统计套利策略 一个建立在 R Shiny Dashboard 上的平台，用于显示使用两个正相关或负相关资产的均值回归策略的结果。 ＃＃＃＃战略 取 2 个相关资产（即黄金和白银），并根据它们在过去x条柱上的价格变动计算它们的相对价值 如果黄金的相对价值上涨超过白银，则做多白银（因为我们可能预计白银会上涨）或做空黄金（因为我们可能预计黄金会下跌），直到相对价格恢复到其均值。 直觉是，由于资产高度相关，一种资产的相对价格上涨会导致资产对偏离其均值，我们可以预期资产对最终会回归均值。 ＃＃＃笔记 我已经用对冲基金测试了这个策略，根据中期收盘价和 1 分钟 x 1500 的回顾期，该策略确实是有利可图的。 但是，一旦使用买入价和卖出价，该策略就不再有利可图。 这不包括每笔交易的成本。 将时间范围从 1 分钟增加到 10 分钟或 15 分
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Wolverine-Mean-Reversion-master
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