在统计学与概率论中，协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的协方差。（Wiki）
协方差矩阵的计算以列向量为单位，是列向量各元素之间的关系的表达。
定义为：
一个列向量也叫做一个样本向量，列向量中的元素代表样本，列向量中的元素的个数的和代表样本个数。
下图是转自他人的协方差的Matlab实现，协方差(i,j)=（第i列所有元素-第i列均值）*（第j列所有元素-第j列均值）/（样本数-1）
a
=
- 1 1 2
- 2 3 1
4 0 3
for i = 1 :size(a, 2 )
for j = 1 :size(a, 2 )
c(i,j) = sum((a(:,i) - mean(a(:,i))). * (a(:,j) - mean(a(:,j)))) / (size(a, 1 ) - 1 );
end
end
- 1 1 2
- 2 3 1
4 0 3
for i = 1 :size(a, 2 )
for j = 1 :size(a, 2 )
c(i,j) = sum((a(:,i) - mean(a(:,i))). * (a(:,j) - mean(a(:,j)))) / (size(a, 1 ) - 1 );
end
end
c =
10.3333 -4.1667 3.0000
-4.1667 2.3333 -1.5000
3.0000 -1.5000 1.0000
可参见 http://blog.csdn.net/ybdesire/article/details/6270328/
另外：
UIUC同学收集的代码合集： http://blog.csdn.net/godenlove007/article/details/8723333