Eigen计算协方差矩阵

       本文主要介绍利用Eigen求解协方差矩阵。协方差矩阵的形式和数学意义这里就不再过多介绍了。Eigen代码如下：

#include<iostream>
#include<Eigen/dense>
using namespace std;
using namespace Eigen;
int main()
{
//输入为input，输出为input的协方差矩阵covMat
    Eigen::MatrixXf input(3,3);
    input<<1,22,3,4,55,6,7,23,9;

    Eigen::MatrixXf meanVec = input.colwise().mean();
    Eigen::RowVectorXf meanVecRow(Eigen::RowVectorXf::Map(meanVec.data(),input.cols()));

    Eigen::MatrixXf zeroMeanMat = input;
    zeroMeanMat.rowwise()-=meanVecRow;
if(input.rows()==1)
        Eigen::MatrixXf covMat = (zeroMeanMat.adjoint()*zeroMeanMat)/double(input.rows());
else
        Eigen::MatrixXf covMat = (zeroMeanMat.adjoint()*zeroMeanMat)/double(input.rows()-1);

    cout<<covMat<<endl;
}
/*利用g++编译输出结果：
 9 1.5 9
 1.5 352.333 1.5
 9 1.5 9
MATLAB：
>> cov(input)

ans =

 9.0000 1.5000 9.0000
 1.5000 352.3333 1.5000
 9.0000 1.5000 9.0000
结果一致*/