基于历史模拟法的VaR计算

时间：2016-06-08 15:17:02
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文件名称：基于历史模拟法的VaR计算

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更新时间：2016-06-08 15:17:02

VaR 置信度

VaR是指在给定的置信度下，资产组合在未来持有期内所遭受的最大可 能损失

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网友评论

  • 太不值了，百度文库有同版，没有特别的内容，，，，，，，，，，

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