文件名称：卡尔曼滤波器应用二因子 CIR：在英国、德国和美国期限结构上估计二因子 CIR 模型的参数。-matlab开发
文件大小：40KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-19 15:59:38
matlab
2 个 .m 文件，3 个 xls 文件，其中包含来自德国、美国、英国零息债券的数据。 文件估计这些键上的参数，优化器并不能很好地解决这个问题，所以如果有人有解决方案，请告诉我。 有关方法论的详细信息，请参阅； http://www.bankofcanada.ca/en/res/wp/2001/wp01-15a.pdf 和/或Ren-Raw Chen和Louis Scott，“期限结构的多因素Cox-Ingersoll-Ross模型：卡尔曼过滤器模型的估计和检验”，《房地产金融与经济杂志》 27，第1期。 2 (2003)：143-172。 等等。 请评论或留下建议。 谢谢比尔，27493
【文件预览】：
LLtwoCIR.zip