文件名称：卡尔曼滤波器应用 CIR：在生成的期限结构上估计 CIR 模型的参数-matlab开发
文件大小：25KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 08:34:56
matlab
3 .m 文件，1) 使用 CIR 模型模拟期限结构，2-3) 进行此模拟并估计模型的参数。 还包括一组结果，取这个的 mean() 和 std() 看看过滤器有多好。 如果实现良好，输入应该等于输出，运行 200 次。 详情见； http://www.bankofcanada.ca/en/res/wp/2001/wp01-15a.pdf 和/或Ren-Raw Chen 和 Louis Scott，“期限结构的多因素 Cox-Ingersoll-Ross 模型：来自卡尔曼滤波器模型的估计和测试”，《房地产金融与经济杂志》27，第 2 期。 2 (2003)：143-172。 等等。 请评论或留下建议。 感谢法案，提交 #27493 包含在 BSD 中
【文件预览】：
LLoneCIR.zip