文件名称：数值金融：金融中的数值方法
文件大小：473KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-02-24 17:56:22
python finance fortran matlab mpi
金融数值方法 该存储库包含来自金融中的数值方法和衍生品定价中的高级方法， 代码，以及包含数值方法或数学建模元素的MOOC的代码： 财务相关 金融市场 数学模型的定价选项 计算金融 金融数学方法 商业分析 与财务无关 统计力学 常微分方程 结石 统计 复杂分析 线性代数 科学计算 高性能科学计算 实用数值方法 演算法 离散数学建模 目录 格（树）方法 期权定价的离散时间方法。 包括CRR （Cox-Ross-Rubenstein）二项式期权定价模型。 蒙特卡洛方法 使用蒙特卡洛技术对金融模型进行随机路径模拟。 包括对利率的CIR （Cox-Ingersoll-Ross）模型的仿真。 PD
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numerical-finance-master
----04_Fourier()
--------README.md(454B)
--------Quadrature_Fortran()
--------CarrMadanCallPricingFFT.m(3KB)
----05_Calibration()
--------optimisation_Constrained.R(4KB)
--------rootFinding_nonLinear.r(2KB)
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----07_HighPerformanceComputing()
--------part1()
--------part3()
--------part2()
--------part4()
--------README.md(708B)
----01_Lattice()
--------BinAmerCall.m(2KB)
--------CRR.m(3KB)
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--------README.md(2KB)
--------Solvers_LinerarEquations()
--------Heat_FourierDirect()
----06_LinearProg()
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--------README.md(485B)
----02_MonteCarlo()
--------MonteCarloEX14_Part2.m(3KB)
--------MonteCarloEx15.py(5KB)
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--------fullerTest.py(771B)
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----README.md(3KB)