american-options:具有美国期权定价算法的实验

时间:2024-05-19 17:22:56
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文件名称:american-options:具有美国期权定价算法的实验

文件大小:13KB

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更新时间:2024-05-19 17:22:56

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美式期权 具有不同库的实验以及(最终)用于为美式期权定价的算法。 当前仅使用标准二项式模型。 AmrPut *中的各种实现都是基于Rolf Poulsen的FAMØS论文的R代码。 编译Haskell版本 Haskell实现未定义Main模块,因此,为了将它们编译为独立的可执行文件,您必须将适当的-main-is选项传递给GHC。 例如: ghc -O3 --make AmrPut.hs -main-is AmrPut -o AmrPut 在源文件中检查要使用的模块名称。 Benmark Haskell版本的结果 使用Haskell库criterion在MacBook Pro(2010年初型号)上进行的实验。 Data.Vector.Unboxed,使用GHC 7.4.2 -O3(AmrPut.hs)优化 Fuction call Time (ms)


【文件预览】:
american-options-master
----AmrPutVec.mlb(109B)
----AmrPut.sml(2KB)
----AmrPutParMonad.hs(2KB)
----AmrPutVecTest.sml(284B)
----utest()
--------utest.sig(291B)
--------utest.sml(1KB)
--------utest.mlb(66B)
----.gitignore(38B)
----AmrPut.hs(2KB)
----Makefile(618B)
----AmrPutVec.sml(2KB)
----README.md(3KB)
----AmrPutAcc.hs(2KB)
----vec()
--------test_vec.sml(2KB)
--------fvec.sml(2KB)
--------vec.sig(772B)
--------fvec_unsafe.sml(2KB)
--------list_vec.sml(914B)
--------vec.mlb(158B)

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