文件名称：CRR-for-European-and-American-Options:二叉树程序计算欧式和美洲期权的看涨期权和看跌期权价格
文件大小：3KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-14 02:56:46
Python
金融计算HW2 R03246004陈彦安 环境： python 2.7.9 所需的软件包（模块）： numpy的（1.9.2） scipy（0.15.1） 代码说明 输入： S ：当时的股票价格= 0， X ：行使价 s ：年度波动百分比 t ：年到期 n ：周期数 r ：利率百分比 输出： 欧洲看涨期权和看跌期权的价格。 美国看跌期权的价格。 如何运行（示例）： 在文件中输入参数的值 打开文件./data并输入（修改）JSON格式的输入值 [ { " S " : 100 , " X " : 95 , " s " : 25 , " t " : 1 , " n " : 300 , " r " : 3 } ] 可以添加多个测试数据，例如： [ {
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CRR-for-European-and-American-Options-master
----HW2.py(3KB)
----README.md(2KB)
----data(345B)
----data2(116B)