【文件属性】：
文件名称：CRR-for-European-and-American-Options:二叉树程序计算欧式和美洲期权的看涨期权和看跌期权价格
文件大小：3KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-25 09:10:06
Python
金融计算HW2
R03246004陈彦安
环境：
python 2.7.9
所需的软件包（模块）：
numpy的（1.9.2）
scipy（0.15.1）
代码说明
输入：
S ：当时的股票价格= 0，
X ：行使价
s ：年度波动百分比
t ：年到期
n ：周期数
r ：利率百分比
输出：
欧洲看涨期权和看跌期权的价格。
美国看跌期权的价格。
如何运行（示例）：
在文件中输入参数的值
打开文件./data并输入（修改）JSON格式的输入值
[
{
" S " : 100 ,
" X " : 95 ,
" s " : 25 ,
" t " : 1 ,
" n " : 300 ,
" r " : 3
}
]
可以添加多个测试数据，例如：
[
{
【文件预览】：
CRR-for-European-and-American-Options-master
----HW2.py(3KB)
----README.md(2KB)
----data(345B)
----data2(116B)